EURUSD
Евро отрицательно скорректировался по отношению к доллару США в понедельник на 52 пункта (1,1199-1,1147) при волатильности торгов 70 пунктов (1,1142-1,1212).
Евросоюз и Великобритания начали обсуждения условий Брекзита. Итоги этих переговоров в ближайшее время могут оказать существенное влияние как на европейскую валюту, так и на британский фунт стерлингов. О бычьих настроениях по евро говорят данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Согласно отчету CFTC за неделю до 13 июня чистая длинная позиция по евро достигла рекордного значения за почти 6,5 лет и составила $11,078 млрд. Это наиболее высокий показатель чистого лонга среди всех основных валют.
Вторник будет небогат на новости. Европейской валюте поддержку может оказать публикация индекса цен производителей Германии в годовом и месячном выражении. Ждем выход данных в 8:00 по московскому времени. Главным событием дня станет отчет ФРС США по монетарной политике, публикацию которого ожидаем в 17:00 по Москве.
Стохастик, находившийся глубоко в зоне перепроданности, отреагировал на достаточно слабую бычью коррекцию выходом в нейтральную зону и уверенным ростом. Это можно рассматривать, как бычий сигнал по валютной паре EURUSD. В последние часы индикатор тестирует границу зоны перекупленности. MACD при этом продолжает плавно двигаться ниже нулевой отметки, следуя за барами. Ближайшим уровнем сопротивления для роста актива может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1193.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост EURUSD к отметке 1,1193.
Наименее вероятный сценарий: снижение актива до уровня 1,1118.
USDRUB
Рубль подешевел по отношению к доллару США на 60 копеек (57,71-58,31). Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 79 копеек (57,61-58,40).
Несмотря на усилия Правительства РФ снизить корреляцию между курсом рубля и нефтяными котировками, вчерашнее снижение цен на нефть сильно затронуло российскую валюту. С другой стороны, поддержку рублю вскоре может оказать налоговый период.
Министр финансов поддерживает оптимистичный настрой Эльвиры Набиуллиной в отношении российских облигаций. Антон Силуанов предполагает, что угроза новых санкций от США не помешает инвесторам вложиться в российские долговые бумаги. В планах Минфина выпуск евробондов на $3 млрд., а также обмен нескольких старых выпусков облигаций на новые на сумму $4 млрд.
Во фьючерсах на рубль найти основания для оптимизма сложно. По данным CFTC, чистая длинная позиция по срочным контрактам сокращается седьмую неделю подряд. За неделю до 13 июня показатель сократился на 17% и составил 6353 контрактов.
Стохастик вышел из зоны перекупленности, что можно рассматривать, как медвежий сигнал. Ближайшим препятствием для медвежьей коррекции пары USDRUB выступает уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 58,06. MACD растет на восходящих барах.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 58,68.
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 57,91.
UKOIL
Нефть подешевела на $0,46 за баррель ($47,32-$46,86) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,98 за баррель ($46,77-$47,75).
Во вторник в 22:30 по московскому времени ожидаем отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти. Предыдущее значение показателя составило 2,75 млн. баррелей. Большинство экспертов ожидают на этой неделе сокращения запасов сырой нефти в США, связанного с сокращением импорта актива из Канады. При этом в среднесрочной перспективе сокращение мировых запасов черного золота не предвидится. По различным прогнозам, нормализация запасов произойдет как минимум в 2018-2020 гг.
Одним из негативных факторов для черного золота выступает план ливийской Национальной нефтяной корпорации по увеличению нефтедобычи. К концу июля Ливия собирается добывать в 3,7 раз больше нефти, чем на данный момент и довести нефтедобычу до четырехлетнего максимума в 1 млн. баррелей в день.
Продолжает увеличиваться объем нефти, хранящейся на стоящих в море старых супертанкерах. В последние полтора месяца показатель увеличивается в среднем на 800 тыс. баррелей в день. Рост запасов нефти в материковых хранилищах происходит медленнее и составляет 130 тыс. баррелей в день.
MACD пробил сверху вниз нулевую отметку и расположился в нейтральной зоне, сигнализируя о высокой вероятности продолжения продаж. Стохастик, приблизившись вплотную к зоне перепроданности, оттолкнулся от ее границы и вернулся в нейтральную зону.
Линия индикатора направлена вверх. Тестирование быками по нефти ближайшего уровня сопротивления $47,51 обернулось ложным пробоем. Закрепиться над уровнем 61,8% Фибоначчи нефтяные котировки не смогли.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $46,50.
Наименее вероятный сценарий: рост актива к $47,51 за баррель.
