Что такое алготрейдинг? Главные принципы алгоритмической торговли

Поделиться:
Что такое алготрейдинг? Главные принципы алгоритмической торговли

Торговля на алгоритмах называется алготрейдинг. Его используют трейдеры, имеющие разный опыт на разных финансовых рынках.

Проще говоря, трейдер устанавливает четкие правила открытия и закрытия позиций и управления своим капиталом. Последнее предполагает определение максимально допустимого размера позиции, а также уровень риска, что возможно, благодаря установке защитного ордера Stop Loss.

У автоматизированных торговых систем есть много плюсов:

  • своевременный поиск сигналов для открытия сделки;
  • торговля по заданным активам.

Система непрерывно отслеживает ситуацию на рынке, исполняет все поручения и соблюдая настройки трейдера с высокой точностью. Благодаря этому упрощается процесс торговли, растет профит. Помимо этого, трейдер может уделять торговле минимум времени. Необходимо лишь настроить советника, где будут прописаны особенности ТС, выбрать актив и не выключать компьютер.

История алготрейдинга началась в 80-ых годах минувшего столетия. Тогда рядовые трейдеры не имели возможности осуществлять подобный вид торговли, его использовали лишь институциональные инвесторы, у которых были большие вычислительные мощности, а также внушительные интеллектуальные ресурсы.

Есть мнение, что торговля с использованием роботов намного эффективнее обычной, поскольку они лишены эмоций и четко следуют алгоритму, открывая сделки быстрее, чем этом может сделать обычный трейдер. Но такие суперспособности становятся также причиной высокого риска.

В качестве примера можно привести так называемую «Месть машин», которая стала причиной $460-миллионного убытка, или сломавшегося робота, принесшего убыток в размере $4,3 млн. Любые сбои во время торгов на бирже могут привести к убыткам трейдеров. Счета инвесторов могут серьезно пострадать даже в результате единственного подобного инцидента. Если речь идет о маржинальной торговле, то риски растут экспоненциально.

Если раньше автоматизированная торговля была доступна лишь избранным, то сейчас она стала доступна любому, у кого есть свой персональный компьютер или ноутбук.

Особенности у алгоритмического трейдинга

Так как рынок быстро меняется и на него оказывает влияние множество факторов, IT-разработчики и авторы автоматизированных программ для трейдинга постоянно вносят изменения в свои программы, с учетом новых реалий. Также при работе следует добавлять в программы новые торговые инструменты, которые появляются на рынке. В таком случае программа будет более конкурентоспособной, а профит трейдера больше.

Алготрейдинг подразумевает два этапа, причем наиболее важен первый.

Первый этап отводится на разработку и тестирование механической торговой стратегии. Если после исторического тестирования трейдер убеждается в доходности системы, то переходит ко второй фазе тестирования в реальном времени при минимальных объемах сделок, которое также можно провести «на бумаге».

Оценка торговой системы происходит по ряду критериев, и доходность является лишь одним из них. Для создания и тестирования используются специальные программы, такие как MetaStock, Wealth-Lab или ТSLab.

Для записи алгоритма используется специализированный язык программирования, что позволяет провести историческое тестирование и в дальнейшем создать сигналы входа и выхода из рынка для специализированной программы теханализа.

Этап доработки и тестирования проводят до тех пор, пока трейдер не убедится в эффективности и надежности системы, поэтому он может занимать достаточно продолжительное время.

На втором этапе происходит внедрение механической торговой системы. Для этого используют программы, о которых говорилось выше. Поскольку основная работа по созданию и отладке алгоритма проводится на первом этапе, на втором остается только реализовать его.

Мифы об алгоритмах

Несмотря на то, что алготрейдинг используется достаточно давно, у трейдеров нет однозначного мнения на его счет. Можно встретить множество связанных с ним мифов. К самым популярным относятся следующие:

Алготрейдинг не приносит прибыли, а советники – это сплошной «развод». Этот миф появился из-за того, что трейдеры легкомысленно относятся к выбору роботов, но есть и другие данные, которые свидетельствуют о доходности алготредйеров, зарабатывающих 20 лет такой торговлей.

Торговлю нельзя расписать в виде алгоритма, поскольку большую роль в ней играет психология, которой роботы лишены. На самом деле при регулярном мониторинге с целью изменения робота под условия рынка, такая торговля способна приносить стабильный доход.

Историческое тестирование бесполезно, поскольку на реальном счете робот торгует в убыток. Если при тестировании учесть все особенности и нюансы, оно способно отразить реальную эффективность робота.

Для автоматической торговли нужен VPS сервер. Когда советник будет размещен на виртуальном сервере, ему не страшен будет перепады с электричеством в сети или отсутствие интернета. VPS сервер можно взять в аренду в интернете, а можно и у брокера, где вы торгуете. Например, компания AMarkets предоставляет своим клиентам этот сервис. Стоит он $10 в месяц, и создается сервер в течение 30 минут. После чего он готов к установке вашего советника и к началу торговли.

Компьютерная программа применяя эти две простые инструкции будет автоматически отслеживать цену акций (и индикаторы скользящего среднего) и размещать ордера «buy» и «sell» при соблюдении конкретных условий. Трейдер может больше не следить постоянно за монитором и ставить вручную ордера. Система алгоритмической торговли сделает это автоматически, безошибочно распознавая торговую возможность.

Что такое алготрейдинг? Главные принципы алгоритмической торговли
31.05.2021

Биткоин возобновляет рост

31 мая на рынке криптовалют возобновился рост основных цифровых активов. Так, Ethereum подорожал более чем на 5% до 2523 долларов за монету, однако его стоимость все еще на 40% ниже, чем максимум в 4300 долларов, зафиксированный в этом месяце. Сегодня

Подробнее
Что такое алготрейдинг? Главные принципы алгоритмической торговли
31.05.2021

Нефть растет в цене в ожидании повышения спроса

31 мая цены на нефть повысились на фоне растущих ожиданий увеличения спроса, хотя высока вероятность возвращения на рынок иранской нефти. Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, во время которой будут озвучены прогнозы по поставкам. Brent с поставками в

Подробнее
Что такое алготрейдинг? Главные принципы алгоритмической торговли
31.05.2021

В еврозоне ускоряется рост бизнеса

По данным Европейского Центрального банка, на территории еврозоны зафиксирован рост бизнеса, однако глава регулятора Кристин Лагард подчеркнула, что восстановление пока не приобрело системного характера, а значит по-прежнему нуждается в поддержке

Подробнее
Что такое алготрейдинг? Главные принципы алгоритмической торговли
31.05.2021

Объем промпроизводства в Японии вырос меньше ожидаемого

Сегодня японское Министерство экономики, торговли и промышленности отчиталось об объемах промышленного производства в стране в апреле. Сравнительно с мартом цифра выросла, однако не настолько, как ожидали эксперты. По данным Министерства в апреле объем

Подробнее