Оценка результативности торговой системы представляет собой анализ статистических данных, полученных в результате её работы на определенном отрезке времени. Временной интервал для оценки зависит от характера системы (стратегии или торгового советника), то есть зависит от количества совершенных сделок.
Необходимость оценки торговой системы по бектесту возникает в следующих случаях:
- - принятие решения о передаче денег ПАММ-управляющему или перед инвестированием в социальный трейдинг;
- - сравнение стратегий разного характера торговли и оценка потенциальных рисков. Не всегда более прибыльная тактика эффективнее - чем больше прибыль, тем больше риск;
- - получение статистических данных на тестовом периоде и их сравнение с результатами торговли на реальном счете.
Форекс рынок характеризуется изменчивостью - постоянными изменениями, под которые нужно периодически подстраивать торговлю. В случае отклонения результатов на реальном счете от результатов на демо счете более чем на 10% торговля останавливается для проведения оптимизации. Под оптимизацией подразумевается изменение настроек индикаторов, добавление фильтров, изменение актива или таймфрейма и т.д.
Параметры оценки результативности стратегии
Для анализа тактики используется бектест, который выгружается после тестирования из МТ4. Его основные характеристики:
- - чистая прибыль. Показатель не относится к основным, но на него чаще всего смотрят начинающие трейдеры. Сам по себе параметр не информативен, так как не учитывает другие факторы. Используется для расчета форвардной эффективности (WFE), представляющей собой отношение годового дохода на реальном и тестовом счете. Форвардный анализ применяется также для сравнения оптимизационных и постоптимизационных результатов;
- - коэффициент прибыльности. Позволяет сравнить общий доход и убыток за все время работы системы. Оптимальным считается значение "2";
- - сумма сделки с максимальной прибылью и убытком (просадкой). Параметр сравнивается с усредненным значением прибыли и убытка, а также с прибылью. Если сумма максимально прибыльной сделки относительно сравнима с общей прибылью, система считается высокорисковой (усредненный убыток равен усредненной прибыли). Если максимально прибыльная сделка резко отличается от усредненного показателя, проводится анализ причин. Часто всплеск может быть причиной аномалий, то есть носить разовый характер и не повториться в будущем. Такие сделки независимо от их прибыльности или убытка из оценки исключаются;
- - длительность серии прибыльных и убыточных сделок, соотношение показателей между собой. Затяжная серия убыточных сделок и короткая серия прибыльных, покрывающая убыток, говорит о применении стратегий класса Мартингейл. У устойчивых систем соотношение количества прибыльных и убыточных сделок приблизительно равное;
- - фактор восстановления. Представляет собой сравнение чистой прибыли и максимальной просадки.
Нередки случаи, когда управляющие счетом специально корректируют результаты бектеста, потому его статистика проверяется перекрестным способом для поиска взаимоисключающих показателей. Также обязательным является получение инвесторского пароля - доступа к реальной торговой статистике.
Вместе с бектестом оценивается характер кривой эквити (кривой депозита). Самым важным является последний отрезок (последняя 1/5 эквити). Если кривая все время имела восходящий тренд и только в конце наметился горизонтальный участок, это говорит о необходимости оптимизации системы. Скорее всего она уже выработала свой ресурс и скоро принесет убыток. Нежелательны резкие скачки и просадки, которые могут говорить о применении стратегий усреднения или пирамидинга. Открытие редких, но крупных по прибыли сделок считается отрицательным фактором, преимущество отдается системам, где сделки открываются часто с коротким горизонтом прибыли.
Вывод. Глубокий математический анализ торговых результатов позволяет получить представление о потенциальных рисках и перспективах запуска системы на реальном счете. Системный анализ дисциплинирует трейдера, добавляет в трейдинг элемент жесткого прагматизма и рациональности, а без этого торговля на Форексе не может быть успешной. Будьте рассудительны и предусмотрительны - не теряйте свои деньги!
