Волновая теория Эллиотта — это теория, которая представляет процесс развития рынка как череду повторяющихся и распознаваемых паттернов (моделей) — волн. На основе этой теории был создан технический индикатор волн Эллиотта, который успешно применяется на Форекс для распознавания тренда и моментов возможной смены рыночной тенденции.
Знаменитые волны были открыты еще в 30-х годах XX века. Автор теории Ральф Нэльсон Эллиотт долго наблюдал за поведением финансового рынка, исследуя ценовые графики и пришел к выводу, что цена изменяется последовательно. Эти изменения очень напоминали волны: импульс — откат — снова импульс, и так до тех пор, пока тренд не ослабнет и не уступит место противоположному движению. В разработке своей теории Эллиотт опирался на теорию чисел Фибоначчи, а также на исследования Чарльза Доу — основоположника технического анализа.
Кроме того, Эллиотт установил, что график удобнее всего анализировать с точки зрения фракталов — паттернов, каждая часть которого повторяет целое, только в уменьшенном виде. Таким образом, он увидел, что каждое ценовое движение состоит из 5-ти волн, каждая из которых тоже содержит в себе 5 волн и т. д. Получается, что волны Эллиотта Форекс помогают прогнозировать как микротренды на коротких таймфреймах, так и глобальные тренды на таймфреймах для долгосрочной торговли.
Итак, в чем же суть волновой теории? По мнению автора, любое рыночное движение состоит из 5 этапов (волн): трех импульсов, чередущихся с двумя откатами. Сначала тренд только еще зарождается, и по нему торгует не так много трейдеров. Соответственно, импульс уже есть, но еще не такой сильный: это первая волна. Когда тренд удается немного развить, то трейдеры стремятся зафиксировать прибыль по своим успешным сделкам, поэтому из-за закрытия позиций наступает коррекция — цена отступает назад. Это вторая волна. Третья волна характеризуется наибольшей силой импульсного движения: к торговле присоединяется максимум рыночных участников, включая тех, которые в начале «прозевали» тренд. Цена обновляет локальный максимум, что снова влечет за собой фиксацию прибыли и закрытие части позиций. Опять начинается коррекция, которая является четвертой волной. Наконец, после отката трейдеры снова пытаются торговать по тренду, но их сила уже не столь большая, поэтому заключительная волна цикла получается более слабой. После этого наступает кардинальная смена тренда. Как видите, волны Эллиотта вполне логично объясняют, как и почему меняется настроение рынка и, следовательно, как изменяется при этом направление цены.
Если же говорить о более глобальной картине рынка, то Эллиотт сделал вывод о том, что здесь действует восьмиволновая модель: на каждые 5 волн тренда приходится 3 волны коррекции. Каждая из пяти трендовых волн как раз развивается по принципу, описанному выше, коррекция же состоит из трех элементов — двух основных движений и одного в обратную сторону.
Волны Эллиотта: стратегия
Стратегия торговли по волнам Эллиотта может быть двух видов: для трейдинга по тренду и работы на откатах. К примеру, когда возникает импульсная волна, то можно входить в рынок в направлении основного движения. Наиболее безопасно это делать во время 3-й импульсной волны, так как в это время происходит возврат от коррекции к тренду, и очень легко выбрать точку для открытия позиции. Для торговли на откатах нужно выбирать волн 2 и 4 в пятиволновой структуре. Закрывать сделки против тренда надо в тот момент, когда коррекционная волна близка к завершению.
Чтобы понять, когда волна зарождается или завершается, лучше всего применять индикатор волн Эллиотта, который входит в стандартный набор платформы Метатрейдер.
